Можем, но не fill-by-fill. Если просто копировать каждую его сделку, мы почти наверняка станем его выходной ликвидностью.
➊ Почему прямое копирование не подходит
За последние 24 часа у 0x5323…b23c:
┈ 11 290 fills, около 470 в час;
┈ оборот $62.2 млн;
┈ 70.6% сделок — taker;
┈ 20.9% смен направления происходят быстрее пяти секунд;
┈ 46.3% — быстрее 30 секунд.
Это быстрый scalper. Пока наш сигнал дойдёт и исполнится, он часто уже закрывает позицию.
➋ Как его можно копировать
Нужно копировать не fills, а устойчивое изменение net-position:
┈ текущие позиции принять за baseline и не входить в них задним числом;
┈ объединять сотни мелких fills в один торговый campaign;
┈ входить только при значимом изменении позиции, которое держится хотя бы несколько секунд;
┈ IOC-limit, без слепого market-copy;
┈ проверять результат при задержке 1/3/5 секунд, комиссиях и реальном slippage;
┈ сначала 7 дней shadow/paper, затем маленький approval-gated live.
Мой вердикт: кандидат интересный, но только для campaign-copy. Ставить его сразу в live-копирование я против — сначала нужно доказать, что его +$604.8 тыс. PnL остаются положительными после нашей задержки и комиссий. Технически наш Trader20 это умеет.