Ответсообщение недоступно
Лучше строить зависимость не от даты, а от ряда предыдущих значений, чтобы выявлять сезонность, цикличность и тренд. Для этого есть целый класс моделей - авторегрессионные. Эконометрические (такие как ARIMA) и нейросетевые (такие как LSTM). Для лучшего качества советую LSTM, но нужно много данных (10к - 50к наблюдений)