@machinelearningnet

سلام دوستان، ⛔تا آخوندها رو از ایران عزیزمون بیرون نکنیم، آبادانی پایداری وجود نخواهد داشت، 💥 🔻اما اینکه آخوندها چه بلایی واقعا سر ایران ما اوردن نیاز به بحث هست: ✅صنایعی که به کشور دلار عمده وارد میکنن کلا شامل پتروپالایشی ها (نفت خام، میعانات)، فولاد ( و معادن)، و کشاورزی هستن، 📉اصولا فولاد و کشاورزی هیچ کاری نمیکنن مگر کشیدن اب از رگ های این خاک کهنه و با وجود سودده بودن، علنا هیچ سیستم پایداری ارایه نمیدن و اینده این کشور رو با این سیستم ناکارآمد از بین میبرن، درامد ۶.۵ میلیاردی از فولاد و تقریبا ۷ میلیاردی از کشاورزی هزینه‌کرد بیشتری بخاطر نبود اب به کشور وارد میکنه و این تقریبا ۱۳-۱۴ میلیارد دلار درامد ارزی در واقع فروش اینده آبی این مملکت هست. این پدیده خروج اب مجازی از کشور، مخصوصا با احداث کارخانجات فولاد در جاهای کم اب کشور (چرا واقعا؟!) بزودی کشور رو منجر به تنش های ابی بسیار جدی خواهد کرد، ⛔ 📊میمونه صنایع اصلی پتروپالایشی که نزدیک ۵۰ میلیارد ارزآوری برای کشور دارن، اما مشکل اصلی نیاز به خوراک گاز هست ( البته خود فولاد و سیمان هم شدیدا نیازمند گاز طبیعی هستن)، 🐂پارس جنوبی ۵۰ درصد گاز مورد نیاز کشور رو تامین می‌کند اما این میدان وارد نیمه دوم عمر خود شده و به دلیل افت فشار مخزن، بدون سرمایه‌گذاری جدید با افت تولید مواجه خواهد شد. طبق گزارش‌ها، اگر پروژه‌های فشارافزایی در پارس جنوبی انجام نشود، از سال ۱۴۰۶ به بعد هر سال معادل تولید یک فاز (۲۸ میلیون مترمکعب در روز) از تولید گاز ایران کاسته می‌شود و از سال ۱۴۰۸ این افت سالانه به ۱٫۵ فاز (۴۲ میلیون مترمکعب در روز) می‌رسد. 💻از ۳۰ میلیارد پول صندوق توسعه ملی، ما به ۱۷ میلیارد برای توسعه میادین پارس جنوبی نیاز داریم. به این ترتیب، بیش از نیمی از کل دارایی فعلی صندوق توسعه ملی باید صرف یک پروژه شود ( پس آخوند چی بدزده ؟! ) و همچین چیزی توی ج فاسد اسلامی شدنی نیست! 🔺علنا بدون نوسازی و ارتقا، ظرفیت پتروپالایشی کشور از بین خواهد رفت، گاز نقش هوا رو برای این صنایع داره و بدون شریان پارس جنوبی، ارز آوری این صنایع از بین خواهد رفت. ✍️حالا شما تفکر کنید که چرا واقعا این نظام منحوس بزودی فروپاشیده خواهد شد، وقتی دلار در کشور نباشد، دیگه دلار ۱۵۰ تومنی میشه خاطره بازی و چندین برابر این اعداد رو خواهیم د

امروز روز سیاهی در تاریخ بشریت هست،🖤🖤 امروز روز مردن انسانیت هست، روزی که دنیا به نظاره نشست تا هولوکاست ایرانی توسط مجنونان فاسد مذهبی رقم بخورد. این هولوکاست سریعترین و بی‌سابقه ترین کشتار مردم بی دفاع در تاریخ معاصر ایران هست!💔 این نظام فاسد یک روز هم دیگر مشروعیت ندارد، با تمام وجود برای براندازی اینا باید تلاش کنیم🖤🙏

با هر last seen recently جدیدی که توی گروه میبینم، لبخند میزنم! سطح شادی ام همین قدر کوتاه شده. #کشتار_سیستماتیک #جنایت_ساختاری #غم_خشم #حکومت_فاسد_دینی

وظیفه ی ما جامعهٔ علمی و دانشگاهیان 👇 لطفا به صلاحدید شیر کنید🙏 پست: لینکدین

سلام دوستان، همون‌طور که بعضی از دوستان در جریان هستن ، مدتیه که ما الگوریتم‌های لایو رو در سیستم Algorithmic Trading در بازار فیوچرز کریپتو فعال کردیم و در حال اجرای تعداد زیادی ترید به‌صورت زنده هستیم. در این مسیر، حجم قابل‌توجهی از اگزکیوشن‌ها انجام شده و طبیعتاً این مقیاس از اجرا، اهمیت بهینه‌سازی در Order Placement و Execution رو دوچندان می‌کنه. در حال حاضر تمرکز ما روی بهبود کیفیت اجرا، کاهش اسلیپیج و افزایش کارایی در لایه اگزکیوشن هست. به همین خاطر، از دوستانی که در این حوزه تخصص دارند—به‌ویژه در فضای کریپتو—خوشحال می‌شیم که وارد گفتگو بشیم و از تجربیات هم استفاده کنیم. این حوزه به‌طور کلی دو بخش کلیدی داره: 1. سرعت و بهینگی در اجرا (Execution Speed & Efficiency) 2. توسعه مدل‌ها و رویکردهای کوانت (Quantitative Methods) اگر در هر یک از این زمینه‌ها تجربه یا علاقه دارید، خوشحال می‌شم پیام بدید تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم و ببینیم چطور می‌تونیم همکاری مؤثری داشته باشیم. ممنون از توجه‌تون ☘ @sasanbarak

سلام دوستان 👋، یه چیزی که همیشه می‌بینم قاطی میشه، تفاوت بین مدل‌های مومنتوم و مارکت‌نیوتراله 🤔. خیلی خلاصه بخوام بگم، این دوتا اصلاً فلسفه‌شون فرق داره. مدل‌های مومنتوم basically دارن روی جهت بازار شرط می‌بندن 🎲. یعنی فکر می‌کنی میره بالا، لانگ می‌گیری 📈، فکر می‌کنی میاد پایین، شورت می‌کنی 📉. همه‌چی هم تا حد زیادی وابسته‌ست به اینکه forecastت چقدر خوب باشه 🔮. به همین خاطر هم معمولاً drawdownهاش بالاتره 📉، چون اگه بازار خلاف پیش‌بینی حرکت کنه، مستقیم ضربه می‌خوری 💥. ولی خب مزیتش اینه که پیاده‌سازی و executionش خیلی straightforwardتره 🚀. اما مارکت‌نیوترال یه داستان دیگه‌ست 🔄. اینجا اصلاً نمی‌خوای جهت بازار رو حدس بزنی 🚫🔮. هدفت اینه که خودت رو تا حد ممکن نسبت به market direction خنثی کنی و سود رو از inefficiency بگیری 💰. این inefficiency می‌تونه جاهای مختلف باشه 🧩: مثلاً: - دلتا نیوترال کردن پوزیشن‌ها ⚖️ - pair trading یا همون relative mispricing 🤝 - اختلاف قیمت بین CEX و DEX 🏦 - یا حتی inefficiencyهای execution و latency ⚡ یه نکته مهم اینه که اینجا forecasting هنوز می‌تونه کمک کنه، ولی هسته اصلی کار نیست 🎯. اصل کار پیدا کردن اون mismatchهاست 🔍. حالا چرا کمتر آدم‌ها میرن سمتش؟ چون واقعاً سخت‌تره 🤯. بزرگ‌ترین چالش به نظر من: fee 💸. اگر نتونی fee، اسلیپیج و execution رو کنترل کنی، کل edge از بین میره 🚫📉. برعکس، اگر اینا رو خوب manage کنی، این مدل‌ها می‌تونن خیلی تمیز و consistent کار کنن ✨. تجربه شخصی خودم این بوده که: مارکت‌نیوترال‌ها اگر درست پیاده‌سازی بشن ✅، هم drawdown پایین‌تری دارن 🛡️، هم رفتارشون پایدارتره 🌊، و از نظر risk-adjusted واقعاً جذاب‌ترن 💎. برای همین هم خیلی از fundهای جدی، مخصوصاً کوانت ها، تمرکزشون بیشتر روی همین مدله 🏛️. در مقابل، مومنتوم‌ها راحت‌تر لانچ میشن 🚀 و بعضی وقت‌ها هم سودهای شارپ میدن 📈، ولی از اون طرف volatility و ریسک‌شون هم بالاتره ⚠️. این خیلی پست کلی هست اما خلاصه بگم: مومنتوم → ساده‌تر، ولی پرنوسان‌تر 🎢 مارکت‌نیوترال → سخت‌تر، ولی اگر درست اجرا بشه، حرفه‌ای‌تر بعدا یه پست می‌زنم درباره یه چلنج های واقعی مارکت‌نیوترال که خودمون درگیرشیم 😊

Trading AI Agents A short review of the TradingAgents open-source project - an AI agent that simulates the functionality of a hedge fund. https://www.youtube.com/watch?v=9FoEsXNGLwI

سلام دوستان. این مدت از مدل‌های زبانی (LLMها) 🤖 در طراحی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی و کوانت استفاده کردم که ایرادات جالبی داشتن: استفاده از Train/Test به جای Walk-Forward 📉 بسیاری از مدل‌ها از تقسیم‌بندی static داده‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برای معاملات مالی باید از Walk-Forward Validation استفاده شود تا از بیش‌برازش و Data Snooping جلوگیری شود. تقریبا اکثر دانشجوهای من اول همین اشتباه رو انجام دادن! 😊 ضعف در Feature Engineering ⚙️ مدل‌ها معمولاً فقط ویژگی‌های ساده مثل مومنتوم و نسبت‌ها را می‌سازند و در شرایط خاص بازار هیچ خلاقیت خاصی ندارند. مساله های کوانت ، درست کردن فیچر مفید خیلی برای حل مساله حیاتی هست، و واقعا domain knowledge خوبی میخواد، گاهی هم ممکنه داده‌های غیرعادی ولی معتبر را به اشتباه خطا تشخیص دهند. 🤔 ثابت نگه داشتن Hyperparameterها 🫥 اگر مدل برای یک مسئله (مثلاً بازده ساعتی) تنظیم شده باشد، ممکن است همان تنظیمات را برای مسئله‌ای دیگر (مثلاً بازده روزانه) نیز استفاده کند، در حالی که باید کل فرآیند تنظیم مجدداً انجام شود. بخاطر حجم کدها این تنظیمات گم میشه! نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی معامله 🐷 مدل‌ها اغلب سود را بدون در نظر گرفتن کارمزد، اسلیپیج، نقدشوندگی، ظرفیت بازار و تأخیر اجرا محاسبه می‌کنند. در نتیجه عملکرد بک‌تست ممکن است بسیار بهتر از عملکرد واقعی باشد. 📊 این مدل‌های AI 🤖 در تحقیقات کوانت خیلی می‌تونن مفید باشند، اما اگر دقیقاً متوجه نشین مساله چیه، ممکن است اشتباهات مهمی در اعتبارسنجی، مهندسی فیچرها، تنظیم مدل و شبیه‌سازی معاملات انجام بدین. ⚠️ @machinelearningnet2

سلام دوستان، این مدت درگیر کار روی استراتژی های متفاوتی بودیم، مدت زیادی تایم روی وریفای استراتژی کمودیتی گذاشتیم، و نتایج خوبی توی لایو گرفتیم. دوره لایو ما داره یکساله میشه، و از طرفی مارکت کریپتو از خواب بیدار شده و حرکت های روندی جذابی شروع کرده . خبر جالب، ترید سهام واقعی در بازار کریپتو هست Real World Asset ( RWA) که دارن حجم زیادی از مارکت رو تشکیل میدن. این میتونه فرصت زیادی برای استراتژی های حتی لانگ انلی هم ایجاد کنه. چند تا استراتژی از جنس رنکینگ و تایمینگ رو هم استارت زدیم، توی حوزه اکادمیک ۳ تا از مقالات بلاخره به راند دوم ریوایز رسیدن، همگی در زمینه کوانت هستن، اونا هم اکسپت شدن اینجا درباره شون صحبت میکنیم، پ.ن‌. یه خروجی اینکه کلا بیخیال RL توی ترید بشین ☺️ اینو بعد از یه مدت خوب وقت تلف کردن و کلی صحبت با پرفسور Cartea بهش رسیدم 😉 ارادت ☘