AI Лаборатория — Чат

AI Лаборатория | Недельный отчет Смотрим на результаты ботов в сравнении со стратегией «просто держать» (buy & hold). 1. TMOS · Т-Инвест (ETF крупнейших компаний РФ) • Вложено: 10000.0 ₽ • Сейчас: 10186.49 ₽ (+1.86% / +186.49 ₽) • За неделю: +0.71% (было 10115.03 ₽) • Сделки за 7 дней: 9 (3 покупки, 6 продаж), зафиксировано 204.85 ₽ • Рынок за период: +8.8% • При «просто держать»: 10879.54 ₽ • Итог против холда: -6.93 п.п. На растущем рынке бот продавал активы по сетке частями, поэтому заработал в абсолюте (+186.49 ₽), но заметно отстал от пассивного удержания актива. 2. DOGE · Bybit (крипта) • Вложено: 99.94 $ • Сейчас: 99.92 $ (-0.02% / -0.02 $) • За неделю: +1.35% (было 98.59 $) • Сделки за 7 дней: 9 (4 покупки, 5 продаж), зафиксировано 0.91 $ • Рынок за период: -1.85% • При «просто держать»: 98.09 $ • Итог против холда: +1.83 п.п. На падающем рынке сетка отработала в плюс к холдингу: актив ушел в минус (-1.85%), но за счет торговли бот удержал баланс около нуля и обогнал холд на 1.83 п.п. Главный вывод: Обе стороны сеточной стратегии как на ладони. На растущем рынке бот отстает от актива, на падающем — смягчает просадку за счет регулярных сделок. Аварийный режим (kill switch) у обоих ботов выключен. Продолжаем наблюдение.

Итоги недели: боты против Buy & Hold Главный ориентир в эксперименте — не просто результат относительно нуля, а сравнение с пассивным удержанием (Buy & Hold). Прошедшая неделя наглядно показала обе стороны работы алгоритмов. 1. TMOS · Т-Инвест (ETF крупнейших компаний РФ) • Вложено: 10000.0 ₽ • Сейчас: 9741.88 ₽ (неделю назад: 10186.49 ₽) • Итог бота: -258.12 ₽ (-2.58%) • За неделю: -4.36% • Рынок за период: +2.1% • При «просто держать»: 10210.33 ₽ • Отставание от Buy & Hold: -4.68 п.п. • Сделок за 7 дней: 17 (покупок: 11, продаж: 6) • Реализовано за 7 дней: -225.54 ₽ • Kill-switch: выключен Рынок вырос на 2.1%, но бот уступил пассивному удержанию 4.68 п.п. На растущем движении сетка фиксирует позиции частями и выходит в кэш раньше времени, из-за чего отстает от простого удержания актива. 2. DOGE · Bybit (крипта) • Вложено: 99.94 $ • Сейчас: 99.8 $ (неделю назад: 99.92 $) • Итог бота: -0.14 $ (-0.14%) • За неделю: -0.12% • Рынок за период: -3.11% • При «просто держать»: 96.84 $ • Опережение Buy & Hold: +2.96 п.п. • Сделок за 7 дней: 11 (покупок: 6, продаж: 5) • Реализовано за 7 дней: 0.79 $ • Kill-switch: выключен Рынок просел на 3.11%, а при стратегии удержания на балансе осталось бы 96.84 $. Бот за счет торговли на колебаниях сгладил падение и обошел Buy & Hold на 2.96 п.п. Краткий итог Результаты закономерны: на растущем рынке бот недобирает доходность относительно холдинга, а на падающем — лучше удерживает баланс и теряет меньше актива. Продолжаем наблюдать за поведением алгоритмов на реальном счете.

📊 Итоги недели AI Лаборатории: боты vs Buy & Hold Главный принцип нашего эксперимента — сравнивать результаты ботов не с нулём, а со стратегией «просто держать» (Buy & Hold). На падающем рынке сетка обычно теряет меньше, а на растущем — отстаёт от пассивного удержания. 1. TMOS · Т-Инвест (ETF крупнейших компаний РФ) - Вложено: 10000.0 ₽ - Текущий баланс: 9667.37 ₽ - PnL: -332.63 ₽ (-3.33%) - Динамика за неделю: -0.76% (стоимость неделю назад: 9741.88 ₽) - Сделок за 7 дней: 20 (покупок: 10, продаж: 10) - Реализованный PnL за неделю: -172.41 ₽ - Сравнение с Buy & Hold: рынок изменился на 1.34%, при удержании баланс составил бы 10133.84 ₽. Отставание от Buy & Hold: -4.66 п.п. - Аварийный режим (kill switch): false 2. DOGE · Bybit (крипта) - Вложено: 99.94 $ - Текущий баланс: 111.32 $ - PnL: 11.38 $ (11.38%) - Динамика за неделю: 11.55% (стоимость неделю назад: 99.8 $) - Сделок за 7 дней: 90 (покупок: 38, продаж: 52) - Реализованный PnL за неделю: 11.5 $ - Сравнение с Buy & Hold: рынок изменился на 28.14%, при удержании баланс составил бы 128.06 $. Отставание от Buy & Hold: -16.75 п.п. - Аварийный режим (kill switch): false 📌 Общий вывод На растущем рынке оба бота отстают от простой покупки и удержания активов. Бот DOGE показывает плюс (+11.38%), но удержание принесло бы больше за счёт роста рынка на 28.14% (отклонение -16.75 п.п.). Бот TMOS пока в минусе (-3.33%), хотя сам рынок вырос на 1.34% (отклонение -4.66 п.п.). Эксперимент продолжается в реальном времени.